Hvorfor dette netværk?
Netværket favner hele risikostyrings-disciplinen – identifikation, måling og styring af risici – og dermed ikke blot kvantificering (drevet af regulering) eller afdækning (det forsikringsmæssige perspektiv).
Fokus er på alle typer finansielle risici og
på anvendt risikoanalyse med henblik på optimering af beslutninger under usikkerhed. Finanskrisen har rejst en lang række spørgsmål om konventionelle metoder, herunder behovet for en langt mere systematisk inkorporering af model-usikkerhed og betydningen af menneskelige faktorer. Mange eksperter taler ligefrem om et begyndende paradigmeskifte. Disse nye tendenser vil netværket også adressere – herunder muligheder og begrænsninger i forhold til at komplementere eksisterende risikostyrings-værktøjer.
Udviklingen i den akademiske litteratur og hos de mest avancerede finansielle institutioner viser tydeligt, at risikostyrings-funktionen kan drage fordel af den viden, om modellering af risiko og usikkerhed, der er erhvervet indenfor rumfart, medicinalindustrien, økologiske systemer, olie- og naturressource-udvinding, komplekse bygge/anlægs-projekter m.m.
Hvem er dette netværk for?
Deltagerkredsen er RM-eksperterne i den finansielle sektor. Men netværket er også for dem, der beskæftiger sig med feltet mellem risikomåling (som operationel disciplin) og risikostyring (som strategisk disciplin) i ikke-finansielle virksomheder.
Netværkets deltagere har typisk en kandidatgrad eller ph.D indenfor økonomi, finansiering, matematik eller forsikring.
Netværkets deltagere er enten CROs, risiko-analytikere med større ansvar og sparring med CROs, konsulenter med ansvar for ERM/ORM områder eller forskere indenfor risiko- og beslutningsanalyse.
|
|
Hvem er dette netværk typisk ikke for?
Netværket er typisk ikke for medarbejdere, der alene beskæftiger sig med kvantificering af udvalgte risici uden andel i den efterfølgende beslutningsanalyse hhv. koblingen til samspillet med andre risici.
Eksempler på emner
Importance of risk definitions for RM * The risk vs. uncertainty distinction * Risk analysis vs. decision analysis * Credit RM after the Credit Crunch * Global risk interconnectedness * Ambiguities of conventional RM * VaR concepts for portfolio RM * Probabilistic risk analysis * Bayesian methods * Causation vs. association * (Joint) stress tests of market, credit and OpRisk * Combining/aggregating stand-alone losses coherentlty * Risk aggregation vs. integration * Monte Carlo in RM * Model risk * Scenario analysis * Parametric vs. non-parametric approaches * Heavy-tailedness * Extreme risks and EVT * Copulas * Co-movements of (Op)Risk *AMA * Basel II / Basel III * Bottom up vs. top down approaches * Data (in)availability * Incorporation of subjectivity * Idiosyncratic bias caused by divergence in loss reporting * Reliability of risk estimates vs. robustness of capital rules * Mixing internal with external data * Real-time RM challenges * Spatial scaling and temporal (in)stability.
Flere informationer
Vil du vide mere om netværket, er du velkommen til at kontakte foreningens direktør Keld Lundberg Holm på
tlf. 33 32 42 75 / klh@finansanalytiker.dk
Tilmelding
Deltagelse i netværket forudsætter medlemskab af Den Danske Finansanalytikerforening. Deltagergebyret for deltagelse i to årlige heldagsmøder i Netværket er 4.000 kr. eksl. moms og inkluderer materiale, lokaleleje, forplejning til møderne, en årlig middag, honorarer, rejseudlæg etc.
|
