Risk Management Netværket - første møde

PROGRAM
 

10.30	Velkomst
10.35	Verden bedste netværk ved Nanna Munk, Munk & Mening Netværksekspert Nanna Munk vil i dagens første oplæg give konkrete råd til, hvordan netværkets store potentiale bliver realiseret, så alle får maksimalt udbytte af deltagelsen på møderne. Hvad er det ”gode netværk” og hvordan agerer den ”perfekte netværksdeltager”?  Hvordan skal ”verdens bedste netværk” konkret se ud?
12.00	Frokost
13.00	Modellering af (systemiske implikationer af) operationelle risici (OpRisk) med kausale probabilistiske (bayesianske) netværk v/ Martin Falk Leisner, Børsen Adskillige kilder til systemiske risici relateret til den globale finanskrise var trigget af OpRisk. Ansporet af seneste anbefalinger fra BCBS hhv. WEF's opfordring til at gentænke financial risikostyring, diskuteres muligheden for at introducere bayesianske metoder og system-baseret modellering til ORM i den finansielle sektor. Bayesianske netværk og Bayes' teorem defineres. System-tankegangen og styrken ved bayesiansk inferens konceptualiseres og demonstreres ved OpRisk modellering inden for skovbrugsvidenskab. Som financial case anvendes Lehman Brothers.
13.45	Oplæg til gruppearbejde om Martin Leisners oplæg
14.45	Kaffe
15.00	Fremtidens risikostyring - udfordringer og muligheder v/ Claus Madsen, FinE Analytics Der vil blive taget udgangspunkt i udvalgte filosofiske tanker, idéer fra især David Rowe
15.45	Kaffe
15.45	Plenumdiskussion om oplæg
16.30	Wrap up